Гамма риск и вега риск по опционам, Автоматизация расчета рыночного риска в соответствии

Поскольку цена опциона не всегда изменяется в соответствии с ценой базового актива, важно понять, какие именно факторы влияют на цену опциона.

Трейдеры опционы должны понимать следующие риски своих опционных позиций: дельта, гамма, вега и тетта. В совокупности эти термины известны как греки.

Греки предоставляют способ измерения чувствительности цены опциона к некоторым факторам цене актива, волатильности, времени. Эти термины могут запутать начинающих трейдеров и инвесторов, но на самом деле, греки — простые концепции, которые помогают гамма риск и вега риск по опционам понять риск и потенциальный доход опционной позиции.

Это означает, что значения прогнозируются на основе математических моделей.

Но греки должны быть рассчитаны, и их достоверность зависит от модели, используемой для их вычисления. Чтобы рассчитать значения греков, необходимо иметь доступ к программе, которая вычисляет значение греков в реальном времени.

Большинство брокеров предоставляют эту информацию. Для профессиональной торговли опционами необходимо изучить математику и понимать ограничения и преимущества греков с практической стороны. В таблице также представлены значения греков дельта, гамма, тетта и вега для каждого опциона.

По мере обсуждения различных греков, читатель может возвращаться к этой таблице для более полного понимания.